Den SmartT Stress Index verstehen: Eine neue Methode zur Messung des Trading-Drucks
Geschrieben vom SmartT-Forschungsteam – Spezialisten für Handelsautomatisierung, KI-gesteuertes Risikomanagement und Copy-Trading-Lösungen.Der SmartT Stress Index ist ein neuer Messwert für den psychologischen Druck im Trading. Anders als Gewinn/Verlust, die nur das finanzielle Ergebnis zeigen, konzentriert er sich auf den Weg: Wie ruhig, volatil oder stressig fühlt sich die Entwicklung an?
Er kombiniert drei Kernelemente:
- Längste Verlustserie: die höchste Anzahl an aufeinanderfolgenden Verlusten.
- Gewinnrate: Anteil der profitablen abgeschlossenen Trades.
- R-Multiple-Volatilität: Stabilität der Resultate in R-Einheiten (TP = +rate, SL = −1).
Das Ergebnis ist ein Score zwischen 0 (ruhig) und 100 (hoher Stress). Ein niedriger Wert signalisiert einen stabilen Verlauf; ein hoher Wert weist auf unruhiges, potenziell fehleranfälliges Trading hin.
Trader scheitern selten nur an der Strategie – oft scheitern sie am Stress. Lange Verlustserien kosten Energie, eine niedrige Gewinnrate zerrt am Selbstvertrauen, und schwankende Ergebnisse frustrieren. Der SmartT Stress Index macht diesen Druck messbar, damit du ihn steuern kannst, bevor er dich steuert.
Der Index ist kein P&L-Ersatz. Er prüft die Qualität des Pfads. Ein ruhiger Pfad ist leichter diszipliniert zu folgen – und Disziplin ist der Kern nachhaltigen Tradings.
Win-Rate-Komponente = (100 − Gewinnrate %) × 0.4
Volatilitäts-Komponente = clamp(σR, 0..2.5) / 2.5 × 25
Stress Index (%) = clamp(Streak + Win-Rate + Volatilität, 0..100)
Beispiel: Max. Verlustserie = 3, Gewinnrate = 55 %, σR = 1,8 → Streak = 45; Win-Rate = 18; Volatilität ≈ 18 → Gesamt ≈ 81 % (hoher Stress).
- 0–25 %: Ruhig – System stabil, niedriger Stress.
- 26–50 %: Handhabbar – Risiko im Blick behalten.
- 51–75 %: Erhöht – Positionsgröße reduzieren, Regeln straffen.
- 76–100 %: Hoch – Pause einlegen, Strategie prüfen, SmartT-Filter nutzen.
Der Index aktualisiert sich nach jedem abgeschlossenen Trade und dient so als Frühwarnsystem für raue Marktphasen.
SmartT zeigt den Stress Index pro Symbol und gesamt. So erkennst du z. B., ob XAUUSD mehr Stress verursacht als BTCUSD oder ob Forex glatter läuft.
Bei hohen Werten empfehlen wir konkrete Schritte: Risiko pro Trade senken, Frequenz verringern, KI-Schutz aktivieren und Sentiment-Filter einsetzen – für ruhigere Ergebnisse und klarere Entscheidungen.
Nein. Er misst den Druck (Verlustserien, Gewinnrate, Volatilität) – nicht den Netto-P&L. Man kann profitabel sein und dennoch hohem Stress ausgesetzt.
Unter 35 %: angenehm. 35–60 %: aufmerksam bleiben. Über 60 %: Risiko und Vorgehen überprüfen.
Nach jedem geschlossenen Trade – offene Trades werden ignoriert, um Rauschen zu vermeiden.
Ja. SmartT zeigt den Score je Symbol und gesamt, damit du in ruhigere Märkte umschichten kannst.
Risiko pro Trade (z. B. 0,5–1 %) senken, Frequenz reduzieren, nur A-Setups (Rate ≥ 2) handeln, KI- und Sentiment-Filter nutzen.
